الثلاثي المتوسط المتحرك باكتست

معدل التحرك الثلاثي هناك نظام متوسط ​​متحرك مشترك آخر هو المتوسط ​​المتحرك الثلاثي (4918). مثل نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج. يتم ذكر الثلاثية واختبارها أيضا في طريقة السلحفاة. دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة وداو جونز-إيروين دليل لنظم التداول. ويضيف استخدام خط المتوسط ​​المتحرك الثالث منطقة محايدة لهذا النظام بحيث لا يكون دائما في السوق ولكن يمكن استخدام الخط الثالث بطرق مختلفة. مع 3 خطوط المتوسط ​​المتحرك يمكنك استخدام 2 منهم كما الزناد دخول كروس واستخدام الخط 3 كمرشح الاتجاه. مع الأرقام 4918، يمكنك استخدام الصليب من 9 و 18 خطوط ولكن فقط اتخاذ مواقف على جانب خط 4 أيام. يمكنك بالتناوب اتخاذ الصليب من 4 و 9 خطوط المتوسط ​​المتحرك ولكن فقط اتخاذ مواقف على جانب خط 18 اليوم. على سبيل المثال، إذا تجاوزت 4 أيام فوق 9 أيام وكلاهما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم، يمكن اتخاذ مواقف طويلة. إذا كان ال 4 أيام يعبر أقل من 9 أيام وكلاهما أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم، يمكن اتخاذ مواقف قصيرة. استخدام 4 أيام كمؤشر على المدى القصير يمكن أن تقلل من الرسوم البيانية أثناء استخدام 18 يوم كما يحاول مرشح الاتجاه للقبض على مؤشر الاتجاه على المدى الطويل. بوسيتيون سيزينغ باستخدام المحطة، نقوم بحساب حجم الموقف بناء على مقدار ما سنخسره إذا تم إيقاف الموقف. نحن نريد أن نحافظ على كل من مواقفنا والمخاطر متساوية في جميع الأسواق نحن التجارة بشكل جيد استخدام حساب التقلب نسبة. نحن نأخذ المبلغ الذي نريد المخاطرة (عاصمتنا النسبة المئوية للمخاطر) وتقسيمها من خلال قيمة المال من المسافة من الدخول إلى المحطة. هذا يعطينا حجم موقفنا. مثال على ذلك هو حجم الحساب 25،000 وخطر واحد في التجارة لخطر موقف من 250. إذا كانت المسافة من دخولنا إلى وقفنا هو 34.82، ونحن الانتهاء من الحساب مع 250 34.82 وتقريب لأسفل لحجم الموقف من 7 أسهم. العمل مع حساب حجم الموقف نستخدم متعددة من أتر. باستخدام مثال على دخول 565.25 على الأسهم آبل و 2 أتر 15 يوم من 17.41، وقفنا سيكون 34.82 لكل جانب من سعر دخول 565.25. وسيتم إيقاف الموقف الطويل إذا انخفض السعر إلى 530.43 وسيتوقف موقف قصير إذا ارتفع السعر إلى 600.07. هذا النظام يأخذ الأرباح عندما أسرع خط يعبر الخط الأوسط إلى الجانب الآخر من حيث وقع دخول. استمرارا مع 4918 خطوط المتوسط ​​المتحرك، فإن الموقف الطويل سوف يخرج عند خط 4 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام. وسيتوقف الموقف القصير عند تجاوز خط 4 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام. الاختلافات مع 3 خطوط المتوسط ​​المتحرك هناك العديد من المتغيرات لاختبار والعثور على الجمع الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. يستخدم كتاب الأديان كورتيس متغيرات طويلة المدى بكثير من خطوط 4918 ولكن رأينا أيضا مجموعات من 51530 و 42163 كأمثلة. وثمة تباين آخر في اختبار هذا النظام هو محاولة الفروق بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية والمتوسطات المتحركة المرجحة والمتوسطات المتحركة المشردة. المزيد من التفاصيل يمكنك العثور على هذا النظام في الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه مع نتائج الاختبار ومقارنتها مع أنظمة أخرى. طريقة السلحفاة يستخدمه على المدى الطويل مع 150 يوم، 250 يوم و 350 يوم خطوط. دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة وداو جونز-إيروين دليل لنظم التداول استخدامه مع 4 أيام، 9 أيام و 18 خطوط اليوم. نسخة 2012 غتف هولدينغز، ليك. كل الحقوق محفوظة. من نحن اتصل بنا أنت تتحمل كل المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية المتخذة على أساس المعلومات الواردة في هذا الموقع. التداول متجانس في الطبيعة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. يجب على المستثمرين فقط استخدام رأس المال المخاطر التي تم إعدادها لفقدانها كما أن هناك دائما يتعرض لخطر الخسارة الجوهرية. يجب على المستثمرين فحص وضعهم المالي الشخصي بالكامل قبل التداول. الأنظمة في هذا الموقع هي أمثلة تعليمية وليست توصيات لشراء أو بيع. أداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية. اختبار المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر في بيثون مع الباندا في المقالة السابقة على بيئات البحث العلمي في بيثون مع بانداس أنشأنا كائن المنحى القائم على البحوث بيئة باكتستينغ واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر على آبل. تحريك متوسط ​​كروسوفر استراتيجية متوسط ​​كروس أوفر المتحرك هو استراتيجية زخم تبسيط معروفة للغاية. وكثيرا ما يعتبر المثال مرحبا العالم للتجارة الكمية. الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجوع طويل من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة. التنفيذ تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا. الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي لل باكتستر، وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. لتنفيذ هذا التطبيق تحديدا، استخدمت المكتبات التالية: يتطلب تنفيذ macross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات اللازمة: كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيغي. الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة لل آبل عبر بعضها البعض. يتطلب الكائن إطار شورتويندو و لونغويندو التي سيتم تشغيلها. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين. يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة رولينغمين الباندا على أشرطة إغلاق سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول. يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من محفظة. والتي يتم العثور عليها في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. إيف ترك التعليمات البرمجية في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا: الآن أن فئات موفينغافيراجكروسستراتيغي و ماركيتونكلوسيبورتفوليو تم تعريفها، سيتم استدعاء وظيفة رئيسية لربط كل من وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم. باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم. الخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات بويسل. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين. الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون معجون لوضع هذا مباشرة في وحدة التحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في الرأي. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى: كما يتبين من الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والذي كان على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة. في مقالات لاحقة سوف نقوم بإنشاء وسيلة أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية. متوسط ​​متوسط ​​استراتيجية كروس أوفر في هذه الصفحة معرف مثل يأخذك من خلال المقارنة بين اثنين من المتوسط ​​المتحرك لأنظمة كروس أوفر. واحد يستخدم اثنين من المتوسطات البسيطة بسيطة (سماس) والآخر يستخدم ثلاثة سماس. فكرت في استخدام نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج للتجارة إذا كنت تفكر في استخدام الانتقال المزدوج المتحرك المتحرك لكل من الدخول والخروج الصفقات، قد تفكر في اختبار نظام ما الثلاثي أيضا. قارنها جنبا إلى جنب على الأسهم المختلفة أو غيرها من الصكوك التجارية وكذلك فترات زمنية مختلفة أو الأطر الزمنية. اختبر فترات متوسط ​​متحرك مختلفة، ولكن احرص على عدم الاعتماد على النتائج المثلى أو المنحنى المناسب. ولكن بما أن بعض زائري لا يعرفون ما هو هذا، فلنذهب إلى بعض الأساسيات أولا. وات A موفينغ أفيراج كروسوفر الصورة على اليمين مثال على كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. التي من شأنها أن تبدأ إشارة شراء (كروس صعودي). المتوسط ​​المتحرك أسرع (8 سما - الأزرق) يعبر فوق متوسط ​​أبطأ (13 سما - أصفر). لاحظ أن الإشارة غير مؤكدة حتى إغلاق الشريط. وهذا يعني أن الدخول الفعلي (في التداول المباشر) سيكون في مكان ما داخل الشريط التالي. على الأرجح بالقرب من فتح ذلك الشريط. إذا كنت قد فعلت أي باكتستينغ بعد، وهذا النوع من نظام بسيط من المحتمل أن تكون واحدة من أول أن يول اختبار، لأنه يتطلب القليل جدا من مهارات البرمجة. على أي حال، إذا ذهبت إلى هذا المسار، فسوف تجد أن سعر الافتتاح من شريط التالي بعد الصليب، هو حيث باكتستينغ البرمجيات (اعتمادا على الإعداد) سيضع الحرف محاكاة. ما هو معقول، لأنه إذا كنت تتداول في الواقع باستخدام برامج التداول الآلي. وهذا هو تقريب قريب من حيث التجارة الخاصة بك سوف تحدث. مع نظام وقف العكسي نموذجية، هذا المدخل الطويل لن تكون خرجت حتى الأزرق، أسرع ما عبرت أسفل الأصفر، أبطأ ما. هذا المتوسط ​​المتحرك الهابط لا يخرج فقط من التجارة، ولكن يبدأ تجارة قصيرة في الاتجاه المعاكس كذلك. لذلك، مع أنظمة كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك، يكون التاجر دائما في صفقة طويلة أو قصيرة. دعونا نلقي نظرة على مثال لحظيا على مدى يوم واحد. دوال موفينغ أفيراج كروسوفر حسنا استخدم مخطط 5 دقائق من سبي مع متوسطين متحركين بسيطين للمثال الأول: فاست (8 سما - غرين) وبطيء (13 سما - أصفر). لقد اخترت هذا اليوم بالذات، لأنني أردت توضيح ما هو نموذجي جدا لأي إستراتيجية كروس أوفر متوسطة. أول تجارة طويلة بعد 11:00 صباحا يذهب بشكل جيد جدا، وفي الواقع يمسك دخول سحب جيدة. الخروج في حوالي 12:45 مساء مربحة. ولكن، نريد معرف مثلك لمراقبة هو العمل السعر متقطع بين 12:00 حتي 03:00. هذا هو المكان الذي يمكن أنظمة ماكس مزدوجة طحن حقا الأرباح الخاصة بك إلى أسفل. و ما وراء البحار فقط ذهابا وإيابا مما تسبب في ثلاثة خسائر على التوالي، وربما تبخر الأرباح من التجارة الأولى. إذا كان شخص يتداول هذه الطريقة في هذا اليوم، لحسن الحظ أنها سوف تشهد واحد أكثر الفوز التجارة اللائق في 2:30. يتم عرض جزء جيد من هذا النظام على التجارة الأولى وآخر التجارة. في حين أن المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال تفشل بشكل كبير خلال العمل السعر متقطع، وأنها تعمل بشكل جيد للغاية خلال العمل السعر تتجه. إذا كنت باكتست هذه أنظمة التوقف والعكس بسيطة، وفحص واحد أن يخرج مع الربح، وسوف تجد على الأرجح أن الفوز هو أقل من 50، ولكن الفائز العادي سيكون أكبر من المتوسط ​​الخاسر. وذلك لأن المتوسط ​​المتحرك لأنظمة كروس هي أساسا أنظمة التداول الاتجاهية. و، أنظمة التداول الاتجاه دائما تقريبا هذه الخاصية من نسبة صغيرة من الفائزين و ave. win جيدة إلى نسبة ave. loss. في المخططات أدناه L لونغ، S شورت و إكس إكسيت. حركة ثلاثية التحرك متوسط ​​كروسوفر حتى الآن تركزت المناقشات حول نظام وقف العكسي نوع، حيث إشارة للخروج، وتنتج أيضا تجارة في الاتجاه المعاكس. ولكن إذا قدمنا ​​متوسطا متحركا ثالثا إلى النظام، فقد تكون هناك فترة من الحياد. وبعبارة أخرى، لا تجري التجارة - كنت نقدا. على سبيل المثال، كانوا في طريقهم لاستخدام مخطط 3 دقائق وثلاثة متوسطات متحركة بسيطة: 4 سما، 10 سما و 50 سما. القواعد بسيطة جدا. إذا كان الخط البطيء (50 سما) في ارتفاع، والخط السريع (4 سما) يعبر فوق خط الوسط (10 سما)، وهناك إشارة شراء. تأتي إشارة الخروج عندما يعبر الخط السريع تحت الخط الأوسط. والقواعد هي العكس بالنسبة للمداخل القصيرة. من السهل أن نرى، أن هذا النظام هو مماثل لأخذ الصفقات قبالة الاتجاه من إطار زمني أعلى. بديل عن هذا النظام، هو أن تأخذ فقط إدخالات طويلة، عندما يكون كل من المتوسطات السريعة والمتوسطة المتوسطة فوق سما بطيئة. كن على علم أنه عندما تعاملك مع ثلاث درجات من الحرية (3 متغيرات)، بدلا من اثنين كما هو الحال في المثال أعلاه، كنت جعل النظام أكثر تعقيدا، وبالتالي خلق العديد من المجموعات الممكنة أكثر لاختبار. بطبيعة الحال، باكتستينغ البرمجيات يجعل هذا المفاجئة، ولكن تذكر أن إضافة الفلاتر والتعقيد لا يجعل دائما نظام أفضل. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون نظام أبسط أكثر قوة تحت الاختبار. مثال على ذلك أدناه. إذا كنت مهتما بالمتوسطات المتحركة، فقد تحتاج أيضا إلى الاطلاع على صفحتي حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة كموقف متوقف.